Сравнение HCI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HCI и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и ^GSPC
Основные характеристики
HCI:
0.60
^GSPC:
1.74
HCI:
1.06
^GSPC:
2.35
HCI:
1.15
^GSPC:
1.32
HCI:
0.70
^GSPC:
2.61
HCI:
1.80
^GSPC:
10.66
HCI:
13.19%
^GSPC:
2.08%
HCI:
39.68%
^GSPC:
12.77%
HCI:
-78.79%
^GSPC:
-56.78%
HCI:
-6.19%
^GSPC:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции HCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.31% соответственно.
HCI
2.33%
-2.05%
29.79%
23.59%
23.91%
13.04%
^GSPC
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCI и ^GSPC
HCI
^GSPC
Сравнение HCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HCI и ^GSPC
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и ^GSPC
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.